交易系统
交易系统
交易认知
交易就是交易
我不建议用“价值投资”这个明言来定义你的买卖，其实任何人，归根结底就是不同价格买卖，这就是交易。无需冠以“价值投资”、“技术分析”等等名号，这些名号只会成为你的执念，成为绊脚石。你以为你买卖的股票是背后公司的所有权，你以为你买卖的是某个技术形态，其实你买卖的只是那个数字，那个价格。所以交易就是交易。
“价值投资”认知陷阱
“价值投资”本身就是一个概念，是人定义的，核心观点是：有价值的公司，成长性好的公司，长期来看价格会上涨。而你一旦深信不疑这个概念，你就会买入自认为成长性好、被低估的公司，然后对价格下跌的风险无意识，过程中也很难改变自己的想法，这就是执念。
价格是什么？
价格是市场全部参与者共同决定的，和背后的公司本身没有直接关系。所以，即使很差的公司，可就是有很多资金抬着价格追着买，价格自然就会上涨。你也别问为啥会高价买，问就是一种执念，因为你妄想找到这背后的原因，可谁给你说的凡事有因果？为什么不能是有果，没有因？同样，很好的公司，持有者就是疯狂折价卖，价格就会下跌。
陷阱是什么？
价格是参与者共同合力的结果，是有垃圾股价格一飞冲天，有垃圾股价格跌至深渊，有好公司价格持续低迷，有好公司高歌猛进。4种客观事实，你为什么只承认其中两种？因为你掉入了“价值投资”的认知陷阱，你要尝试跳出陷阱，拓宽思维边界。
“价值投资”盈利和亏损
亏损的人：
当股价和你所关心的估值、利润、订单量等等相背而行，你能做到只是一直拿着，拿到突破你认知的边界，然后割肉认输。这里有个明显的问题，每个人认知的边界或者说容忍度是不同的，是主观的，而你的主观其实并不能影响客观现象，甚至可以说毫无关联，那么你为什么要因为主观的原因而做客观的决定？
价格几年几年的持续低迷，但是你的容忍度够，你一直拿着，期盼某天涨起来。其实这就是你过于自大，不肯认错，不肯承认价格可能和自己关心的那些东西，关联度其实没那么大，你所关心的估值、利润、财报等，是否真实姑且不说，即使全部真实准确那也都只是形成价格合力的一小部分，而我们买卖最终又总是以这个合力结果的价格来执行的。这就是最大的问题，即使你所有的判断都对，但只要不全面，那最终的价格可能也和你想象的完全不同。而作为人，是无法全面考虑所有问题的。
盈利的人：
一定是低价才买，不会追高，持有过程中只要公司经营没什么恶化，基本情况没有大改变时，毫不在意价格导致的账面盈亏波动，安全边际足够低还越跌越买。离场不是以价格参靠，只要企业经营没变化，价格一路上涨也能拿的住，最终翻很多倍，估值过可能才考虑离场。另外一些公司持有过程中经营恶化，之前买入的逻辑不成立时，不管价格如何，当前时是盈是亏，都会坚决卖出。长此以往，亏的少，赚的多，在长时间周期内实现盈利。
交易是赌博
都是对未来的自己的判断，和在赌场赌博的相似性是这些都是概率事件；不同点在于交易的规则是你自己设定的，而在赌场的规则是别人设定好了，是负期望的，所以长期交易盈利的核心点就是在于制定一套正期望的加以系统，然后保持一致性的长期执行，最后就是盈利的。
交易是一种选择
同一个价位，甲做多的系统目标是挣10点，5点止损，乙做空的目标挣100点。20点止损。于是当价格先上涨10点，然后暴跌。做多做空的都挣钱了。这里可以分析出甲的系统大概率是低盈亏比、高胜率、高开仓频率；乙的系统是高盈亏比、中胜率、中开仓频率。
交易无法复制
跟着别人开仓，只要是人操作，最后的结果肯定是不一样的，每个人认知，性格、心理承受能力，风险喜好、思维模式都是不一样。这些不同，直接会影响一个人对客观事实的反应，也会影响他接下来的动作，可能别人拿着你却怕利润回吐提前止盈，别人止损你却妄想价格回去继续扛单。交易，最终是要靠自己的。
交易2个核心落脚点
盈亏比、胜率、交易频率的搭配：一套正期望的交易系统（计划你的交易）
[盈亏比]盈利多少是不可控，能控制的只有亏损额度，所以控制单笔亏损是最重要的，盈亏比是市场给的，而设置多少盈亏比合适，需要不同时间段，不同标的，分别对待。可以通过长期复盘配合经验设置，不建议低于2：1.
[胜率]高胜率就是圣杯么？不过是让你好受点罢了，同样10笔交易，亏九次100赚一次2000；和赚九次100亏一次2000，你选哪个？哪个过程更容易接受？那个更易执行？而哪个结果更好？
[交易频率]这完全是你可以控制的，考虑交易手续费，配合你的盈亏比、长期统计胜率，结合你的作息，性格等设定你的交易频率。
从预测心态转化为对策心态：匹配执行这套交易系统的执行力（交易你的计划）
[预测心态]看到价格波动喜欢找原因，妄想掌握，妄想下次能预测抓住这种机会，这就是对自己能力范围的无知和妄想。做好能力范围内正确的事，同时明确自己系统本来就可能会错过一些行情，而不是妄想抓全部。
[对策心态]长期保持行为一致的进行一堆交易，每次交易遵循特定的交易计划。你要让评均法则眷顾你，这样经过了一系列的交易，你就能获利。如果你有时遵循你的计划，有时把它仍在一边，那么你就丢失了获利的几率，最终你很有可能会遭受损失。盈利是换来的，不是赚来的，不要让你不合理的收益削减了你遵循原则的能力。牢记，如果你按计划行事，在长期交易中，你就会获利。
交易手册
找扶手
我目前是以双隧道均线作为扶手，但扶手并不会让我上楼，上楼还是得靠脚，扶手只是一个安全保障，如果扶手掉了，说明很危险，就暂时不要上楼了。做交易就是交易价格，所以直接锚定价格是最好的扶手，我推荐直接相关的：均线，支撑阻力线、k线形态。当然你想要macd,rsi等技术指标、基本面、财报等等一切你可以和价格波动挂钩的东西作为扶手都可以，扶手是需要自己通过时间去寻找的，那些顺手，那些好用，一定要独立思考；过程中一定要避免幸存者偏差的思维问题。多看看符合规则但没走出预想走势的情况，不要老盯着成功的情况看
如何训练
[回测]一根接着一根k复盘，不要直接看整个k，如果总览全局，很容易忽略实际交易中自己其实会注意的情况，会导致回测很不准。回测感觉还不错就可以进入[实盘]阶段，注意单笔风险额度不能太小，实盘过程要察觉自己的情绪对行为的影响情况。
周期选择
周期直接影响交易频率。过大的周期导致机会太少止损太大，执行的过程中也会由于机会太少而严重患得患失，因为怕错过，很多不该开的地方也在开。过小的周期开仓频率太高，频率太高情绪容易失控，发生上头的情况，来来回回反复开，这里要提醒一点，不要迷信大小周期配合观察这种说法
机会识别
记录自己系统中的标准形态，快形成了，挂好价格预警，其他时间只用静静等待机会到来.遇到拿不准的直接放弃，不要怕错过，错过不亏钱，怕的是做错。
持仓方法
[原始止损设定]能控制的只有亏损额度，所以控制单笔亏损是最重要的，你可以设置很大，也可以很小，但一定要有，有了止损你起码有认错的机会。止损如果太多，很容易超过理性认输边界，然后中途改变想法，快要到止损的时候关掉止损开始扛单；太少也不行，需要给市场足够的空间呼吸。比较好的方法是什么原则进，什么原则出。
平价保护
超过1倍盈利空间后，设置平保，拒绝赚钱变赔钱（这是对心理影响最大的），之后当然可能继续原来的方向，但只选择伶俐的，而且长期看，超过1倍盈利空间后又回到原价格之后能继续进攻的情况也是很少的，所以宁愿主动弃之。
止盈设定
[固定盈利比]建议2：1起，提高盈亏比比提高胜率要能拿住盈利单。[移动止盈（止损）]以操作级别明确结构k线突破逐渐提高止损点
仓位计算
开仓的位置，止损是既定的。所以可以按单笔亏损金额1%~5%设置本笔交易的“风险额度”，一般不超过5%，推荐2%，反推开仓量。不建议系统中设置加减仓规则，如果系统设置加减仓，其实就是为散漫交易埋下伏笔，给放纵自己开了道门。建议持仓过程如果又出现规则的开仓，可以新开一笔，但止盈止损都是独立设置，和之前持有仓位互不干扰
绝对盈利值概念
绝对的盈利值是核心，而非百分比，比1000万盈利10%普通生活基本就可以无优无虑，而1万盈利100%哪怕是1000%对生活状况基本都是没有改变。所以在不同阶段，不同资金体量的时候，风险额度需要区别对待，小资金需要提高风险额度，追求绝对盈利值。
当然，前提是你已经经过长期机械性的系统操作训练，已经形成正期望的交易系统且有能力驾驭执行。而不是连自己系统都没搭建，没经过起码半年的实盘测试，一开始就疯狂提高风险额度，这一点是非常关键的。
交易记录
表格设置
账户分析
行为分析
心理应对
开仓
怕损失不敢开仓
降低风险额度，做好交易记录，不以挣钱为目标，以完成完整的一整个操作行为为目标。逐渐建立信心，自信自己是能否严格按照系统开仓持仓平仓，而不会在过程中受价格波动影响情绪而影响操作。
怕错过匆忙开仓
[自己观察到的]首先意识到自己当前有怕错过的情绪，管住手。然后抽离观察k线是否满足系统，然后假定这笔会损，再考虑开不开，会不会后悔这是自己急躁，如果确实符合系统，即使打损也是系统内的，就不应该犹豫。
[别人开仓告诉我]做你自己的交易。不要盲目的相信他人的交易意见。因为某些人用自己的方式交易的很好，但是这并不意味着这些方法同样适用于你。你们对市场有不同的看法，有不同的思考过程，风险承受度和市场经验。不要眼红别人挣钱，你们系统不一样，所以你挣的时候他不见得挣了，他止损的单子你可能就没开。这是不能单拿一笔交易出来比较的事情。交易是长期的，这不是最后一笔交易，错过也不是什么大问题。交易最后不管盈亏都是自己负责，不是别人，要内求，不要去找外因而期望万一亏损了可以怪别人，怪市场。
持仓
差一点打损/止盈的心理应对
不要随意移动，管住手。如果本来设置的3倍盈亏止盈，2.8倍的时候手动提前止盈，那为什么不下次直接设置成2.8倍，而即便设置为2.8倍可能你又会在2.5倍的时候提前止盈，如此想你换，最后有点利润就会跑，永远也没法做出好的盈亏比来支撑整个系统的长期盈利，想明白这个道理，你需要做的只是克服过程中的心理不适。
快速打损应对
观察历史记录，如果经常出现此类情况，那一定是你系统中开仓的方式有问题，可以开始尝试修改，可能是开仓时机问题，也能是止损设置问题。
会遇到的阶段和应对
连续亏损
按照系统做10000次交易，遇到连亏5笔的情况可以说是100%，同理连盈5次也是100%，而需要做的只是检查这些连续亏损是否复核系统，如果是，那就无需多想，这只是必经之路，平常心；如果不是，那一定是你做了散漫交易，你为什么要做？你当时在想什么？而结果和你想的一样么？
连续盈利
开始妄想自己可以每天赚1%，然后开始yy美好生活，这都是妄想，摒弃掉“绝对平均”的想法。连亏和连赢都是系统中肯定会遇到的，用概率的视角来看待这件事。而如果连续盈利来自非系统操作，那一定更要警惕路径依赖的问题，否则怎么赚的还会怎么坏给市场。
错过行情
检视系统本身是或否就容易错过，机会是不是转瞬即逝，如果是，建议调整，因为这种系统是很难长期执行的。如果连续亏损后由于影响了情绪而导致错过系统内的盈利单，要特别注意，做好交易纪录，时常回顾，避免老是这样。
长期等待没有机会
做交易不需要勤奋，这是和传统的观念相勃的，做交易只需要做正确的事，不需要做特别多的事，要管住手，只做系统内正确的交易，这个正确不是以结果来定义的，而是以行为来判定。简单并不容易，复杂并不很难。培养兴趣，增加知识范围，享受生活，深入大自然，多接触身边的人。
刚好打损行情反转
概率看待，不要情绪化，更不要在下次快到止损的时候莫名其妙把止损取消，这是最不可取的行为，完全被情绪控制的你是做不好交易的。
lucky trade
概率看待，长期执行一定会遇到各种情况，不要沾沾自喜，更不要放大仓位
不是自己系统内机会，但是走出一段行情
这不是很正常么？你的系统本来就不是能抓住所有行情，你只用关心你的系统内机会你是否稳稳拿下，不够专注的人在市场里是很容易被来回打脸的。
总结建议
调整认知
对交易要有正确认识，一切都是盈亏比、胜率、交易频率配合的结果，每个人可以根据自己的情况设定不同的匹配方式，只要最终是正期望就可以。不要被诸如翻倍，allin成功，点位预测等等蒙双眼，那些都是相，都是不真实的。
交易是立体的
交易是立体的，所以要全面看待这个问题，而不是跳进一个点无法自拔，比如指标参数、形态特征、财务报表等，他们都只是整个交易中的一个小点而已。这也是为什么我以逻辑图形式来梳理，希望你能印象深刻，宏观全面的看待这个问题。
交易训练
体会情绪影响，察觉过程中的执念和想法，将成功的行为记入成功日记，慢慢，就能调整身心状态，和交易合上拍，最终转化为执行力
写成功日记
专注于过程而不是获利，将知行合一视为目标，而不是把盈利金额视为目标。向你在交易计划中设定的目标前进，明确你在应对压力时的优点和弱点提供自我训练和提高的方式，时常回放自己的成功过程。
只做正确的事
当你不再遵循交易计划，你可能会因为缺乏原则而获得了回报，并开始相信丢掉计划也不是什么大事。不合理的回报将导致你趋向于将来不再依照交易计划行事。但散漫的交易带来的积极的成果通常是短期的，缺少原则最终会导致长期交易损失。时刻警惕散漫非系统交易盈利所带来的傲慢、侥幸等心理动态，坚持原则对持续获利的交易来说十分重要。交易就是要让平均法则偏向你这边，你按照已经证实的交易策略进行交易，如此反复，在一系列交易之后，这些策略就足以带来整体收益。
保持自信
强者文化造就强者，自信是根基。而我们的大多数人都不自信!更多选择他信，那个大神讲了什么，哪个公众号讲了什么，不仅是不独立思考这么简单的问题，归根结底是不自信，而想要自信，就执行前面的步骤，这是一个逐步建立信心的过程，你有能力执行每笔交易而不受情绪、外界信息等待干扰的时候，你的自信就会逐渐建立。
不要抱怨
不要抱怨，抱怨是在推卸责任，而交易只有自己对自己负责;关注自己，关注自己的系统、资金、行为、心态等。用缠师的话:宁当面首不做怨男。
交易是真正的修行
是自我发现自我认识的过程，可能也是人生最重要的意义。交易正如在生活的其他方面一样，它也需要勤奋，敬业，一点点运气，很多的耐心和良好的判断力。成长不是一个线性过程，所以要接受过程中的渐进甚至停滞，一系列细微改变，长期才会有巨变。祝你理性、耐心、不从众、不自大，擅于独立思考、自我纠错，最终建立自己能力圈。